很快请来了能工巧匠，在山上放了线、钉了木桩，准备第二天破土动工。
谁知第二天一早，冯胜来到工地一看，发现地上的线和桩均已不见，他一边派人四处寻找，一边叫来昨夜值班兵士询问。值班兵士禀报说：昨夜我值班时，不曾合过一眼，到四更时分，骤然狂风四起，刮得天昏地暗，风停后，再看地面上的线和桩均已不见了。
正在此时，到别处寻找线、桩均的兵士气喘嘘嘘的跑来报告：丢失的线、桩已在狭谷北面的嘉峪山坡上找到了。冯胜将信将疑地跑到那裏一看，桩和线整整齐齐地钉在山坡上，当时真是惊讶不已。静下心来再仔细观看这里的地形：只见南面祁连山白雪皑皑，北面马鬃山连绵不断，西面是广阔戈壁滩，东面绿洲片片，还有淙淙流淌的股股泉水。
脚下，山势平坦，方圆还有五十亩地大。若在这里建关，依山傍水，居高临下，进可攻，退可守，固若金汤。进而细想，当初选址在龟盖山，那果是讨赖河下游，夏季由於祁连山积雪的大量融化，洪水冲关而过，会致使全军覆没。越想越感到庆幸，真是天助我而改关址也。冯胜立即上奏皇帝，随后，大兴土木，修筑了一座长220丈的嘉峪关城。
据传说，关城改址是由于关云长显灵指点